以“数智金融,升级有道”为主题的华为智慧金融峰会2021在上海举行。作为云原生2.0金融联创解决方案的重要内容,华为云与宽拓联合重磅发布了“资本市场风险定价云平台”解决方案。

云原生2.0金融联创解决方案发布会现场

华为云CTO张宇昕表示:

"宽拓与华为云共同打造的资本市场风险定价云平台,集成了元戎及CCE Turbo的华为云原生计算引擎, 提供大规模弹性分布式计算能力, 赋能宽拓图灵风险定价平台, 大幅提升金融机构对于复杂衍生品定价能力和全面风险敞口的实时动态管理能力。"

在联合解决方案发布后,宽拓科技创始人、CEO陈明涌作“算力赋能下的资本市场发展趋势“的主题演讲。

我国的资本市场处于飞速发展的阶段,投资品种和交易手段越来越趋于复杂化,尤其是场内场外衍生品业务增长显著。场内方面,得益于新产品上市,截止2020年12月11日股指期权成交量已较2019年增63%;场外方面,收益于市场需求增加,2020年证券公司场外新增名义本金较2019年增100%至3.68万亿。UBS预计,发展到比较成熟的阶段,2030年衍生品业务将给券商贡献8%-25%的利润,而目前仅贡献4.4%左右利润,基准情形下2020～2030年的CAGR达到23%。

面对日趋增长的这类业务,金融机构在业务响应效率、前中后台协同风险定价、风险计量等方面都面临新的挑战,有几个方面亟需解决。

统一模型开发平台的缺失

需要为量化团队提供高效工具,完成从Excel到平台的升级,包括高效IDE、完整SDLC的支持、多个岗位敏捷协同等,推动模型开发工业化、流水线化,解放模型师精力来做更多的价值探索和创新。

算力供给不足或者成本过高

现有的无论是Excel还是Matlab等工具,都无法解决高效计算的问题。衍生品(比如雪球期权)所需要的金融模型计算复杂,模型计算所需要的耗时太长。

算法处理速度慢

投资决策和风险管理中所需要的产品定价、情景分析、保证金计算都要求系统能够高效响应。

动态风险需要敏捷迭代

市场和产品的不断进化,衍生品定制化的需求不断提升,越来越强调动态风险定价的即时建模和快速迭代。现在大多数金融机构还仅仅是建立了静态风险指标计算能力,响应周期很长。

华为-宽拓联合发布的

风险定价平台整体架构图

针对以上市场需求和行业痛点,华为云联合宽拓科技共同推出“风险定价云平台”解决方案(1.0版本),是科技+金融产生创新生产力的典范。该平台以华为云提供的强大科技支撑力 (包括云原生、分布式、实时融合计算引擎元戎、云容器引擎CCE Turbo)为底座,赋能宽拓科技核心团队潜心多年研发的图灵风险定价平台,从而提供一个拥有大规模高效并行计算能力的整合式金融风险定价计算平台,大幅提升金融机构对于复杂衍生品定价能力和全面风险敞口的实时动态管理能力。

在该方案的支持下,金融机构可以快速构建风险定价平台。通过使用这个平台,金融机构的数量化团队可以借助图灵所提供模型开发平台(内嵌IDE和SDLC管理)进行快速建模和模型调试,以及规模运算验证,提升模型开发到发布的生产效能。当需要大规模计算的时候,图灵内嵌的模型计算调度器会充分利用CCE Turbo的高性能、高弹性的云原生算力,以及元戎提供的高性能分布式并行计算调度能力,提供最高效的算力响应,以支撑复杂模型或者大量情景分析等计算密度高的任务的高效完成。方案同时通过封装丰富且专业的API的方式,实现上述计算能力和金融模型开发能力的输出,同时也提供可视化低代码应用开发工具,方便客户开箱即用。

本方案可以大幅度降低金融机构构建风险定价平台的门槛,同时,华为云的弹性支撑,也大幅度降低运维成本。

本次发布的版本为1.0版本,后续双方研发团队会持续推出更多的能力,希望大家保持持续的关注。

华为向金融机构提供基础架构升级、敏捷创新升级、数据智能升级、普惠服务升级和产业金融升级,加速数字化转型,实现智能升级。截至2020年底,华为已服务全球60多个国家和地区的2,000多个金融客户,包括全球Top100银行中的47家。

华为全球金融峰会是由华为主办、聚焦金融行业的全球性ICT盛会,始创于2013年,与会嘉宾均是金融行业机构的业界精英。华为智慧金融峰会2021于6月3日-4日在上海举办,以“数智金融,升级有道,共创行业新价值”为主题,本次大会从战略、商业、技术、生态四个维度,探讨如何共同加速迈入智慧新金融,共创行业新价值。点击阅读原文,了解更多华为智慧金融峰会2021信息。